市場風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人50-60萬
發(fā)布人：
高邦獵頭 發(fā)布時間:2024-06-11
公司名稱：某證券公司
工作地點：上海
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司市場風(fēng)險管理，組織和管理市場風(fēng)險組開展市場風(fēng)險的識別、分析、計量、監(jiān)測、報告等工作。
2、負(fù)責(zé)制定和完善公司模型驗證的制度和流程，采用定量模型方法驗證公司金融產(chǎn)品定價與分析模型的準(zhǔn)確性。
3、負(fù)責(zé)支持公司新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品的推出，出具風(fēng)險評估意見。
4、金融工具估值以及對公司現(xiàn)有的風(fēng)險模型進(jìn)行驗證，持續(xù)檢驗現(xiàn)有的定量風(fēng)險模型的有效性，并提出模型修改建議，不斷完善公司風(fēng)險模型。
5、對公司衍生品投資等自營投資業(yè)務(wù)相關(guān)市場風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)控。
6、負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作。
7、開展公司風(fēng)險偏好和風(fēng)險限額管理方案的制定和完善工作。
8、開展公司綜合壓力測試和同一情景壓力測試。
任職要求：
1、具有博士或碩士學(xué)位，風(fēng)險管理相關(guān)專業(yè)（金融工程，金融，數(shù)學(xué)/統(tǒng)計等）。
2、具有5年以上金融機構(gòu)市場風(fēng)險管理、模型、衍生金融產(chǎn)品相關(guān)經(jīng)驗，熟悉個股期權(quán)、股指期權(quán)、利率互換、國債期貨等金融衍生品的定價（模特卡羅模擬等）、交易模式、交易策略（套利、套保、做市商）。
3、熟練使用Excel VBA, Matlab等編程語句，數(shù)據(jù)庫查詢語言（如SQL），能夠獨立建立模型驗證模板，開發(fā)模型驗證程序。
4、熟悉常見的市場風(fēng)險模型(VaR ), 信用風(fēng)險模型和數(shù)據(jù)，如違約和損失數(shù)據(jù)。
5、良好的口頭和書面溝通技巧、良好的溝通及團隊管理能力、勤于學(xué)習(xí)新的風(fēng)險管理知識與技術(shù)。
6、具備在大型國際國內(nèi)金融機構(gòu)從事量化分析、模型驗證工作者的優(yōu)先。
7、持有CFA、FRM相關(guān)專業(yè)證書者優(yōu)先。
