工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、編寫和測試量化模型，搭建和優(yōu)化數(shù)據(jù)系統(tǒng)和策略回測平臺，對量化策略進(jìn)行邏輯論證、回測評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析及產(chǎn)品化建議
2、負(fù)責(zé)量化FOF產(chǎn)品組合的研究、盡調(diào)、業(yè)績分析、篩選、監(jiān)控等，并熟練運(yùn)用量化方式進(jìn)行評價(jià)分析
3、負(fù)責(zé)量化FOF組合的構(gòu)建與管理，制定FOF產(chǎn)品投資策略及資產(chǎn)配置計(jì)劃，對宏觀市場有一定認(rèn)識和見解，跟蹤分享宏觀數(shù)據(jù)及政策，制定落實(shí)投資策略，調(diào)整基金投資方向或替換基金，協(xié)助開展投資框架完善工作
4、良好的數(shù)據(jù)處理能力，建立量化模型，對投資對象進(jìn)行篩選、研究和盡職調(diào)查，形成分析研究報(bào)告，維護(hù)FOF的備投池，不斷優(yōu)化模型和分析方法
5、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)量化對沖策略體系建立和完善，量化投資策略框架的設(shè)計(jì)、策略開發(fā)模型構(gòu)建和投資決策，發(fā)行和管理量化對沖產(chǎn)品
任職要求：1、全日制本科及以上學(xué)歷；金融、理工專業(yè)優(yōu)先
2、3年以上投資管理研究數(shù)據(jù)，具備數(shù)據(jù)處理分析能力，了解python等程序語言
3、具有2年以上私募量化基金管理或公募基金管理經(jīng)歷，對市場量化及衍生品類策略及結(jié)構(gòu)有深入了解
4. 具備CFA、CPA或相關(guān)資格者為佳，具備較強(qiáng)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析能力，思路清晰；
5. 良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和執(zhí)行力，較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識；
6. 具備長期與私募機(jī)構(gòu)合作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
